Operationella krav

• Portföljsystem för att värdera positioner och mäta risker i portföljen på löpande basis samt ge underlag för rapportering
• Dualitet i processen för genomförande av affärer inom front-office för att tillse att limiter efterföljs och felaffärer undviks
• Dualitet i operationellt hanteringen av affärer mellan front- office för genomförande och back-office för bokning av affärer
• Dokumentation av processer för att hantera portföljen och identifiering av kritiska resurser samt fastställande av kontinuitetsplaner och återställningsplaner för att försäkra sig om avbrottsfri verksamhet
• Att undvika nyckelpersonsberoende genom att ha tillgänglig back-up personal redo att ta över uppgifter med kort varsel

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

• LCR kräver att banker och kreditmarknadsbolag måste hålla en segregerad portfölj av ”High Quality Liquid Assets” för att möta ett stressat nettoutflöde av likviditet under en 30-dagars period
• Definitionen av “High Quality Liquid Assets” inkluderar inte inlåning hos andra banker eller cert, vilket innebär att portföljen måste innehålla listade obligationer eller statsskuldsväxlar

Kapitaltäckningskrav

• Obligationsportföljer kräver kapital både för kreditrisk (pelare I) och för marknadsrisk (pelare II)
• Vissa av riskerna (framförallt valuta- och ränterisk) kan minskas genom att hedga med derivat
• Likviditetsportföljen måste balansera kapitalkrav för att hålla portföljen mot potentiell avkastning